R语言模拟Markov切换VAR（MSVAR）过程simulateMSVAR()函数-中英文对照帮助文档

MicroRbt

        R语言模拟Markov切换VAR（MSVAR）过程simulateMSVAR()函数-中英文对照帮助文档

                                         By MicroRbt Martinez PhD

R语言函数名：simulateMSVAR()
R语言函数功能：模拟Markov切换VAR（MSVAR）过程
来自资源库：CRAN
simulateMSVAR()函数所属R语言包：所在R包具体名称、包功能的中英文双语描述见正文后面'--所在R语言包信息--'部分。

描述-----Description-----

Simulate Markov-switching vector autoregression data
模拟Markov切换向量自回归数据


使用方法-----Usage-----

simulateMSVAR(bigt, m, p, var.beta0, var.betas, e.vcv, Q, seed = 214)

参数-----Arguments-----

参数bigt介绍: Integer, number of observations to generate.
整数，要生成的观察数。

参数m介绍: Integer, number of equations in the VAR process
整数，VAR过程中的方程数

参数p介绍: Integer, lag length of the VAR(p) process.
整数，VAR（p）过程的滞后长度。

参数var.beta0介绍: Array of dimension m x 1 x h of the VAR intercepts for each regime (h)
每个方案的VAR截距的维度m x 1 x h数组（h）

参数var.betas介绍: Array of dimension m x mp x h of the autoregressive coefficients. In each element of the array, rows correspond to equations, columns to lags. The first m x m columns are the AR(1) coefficients, etc.
自回归系数的维数m x mp x h的数组。在数组的每个元素中，行对应于方程，列对应于滞后。前m x m列是AR（1）系数等。

参数e.vcv介绍: Array of dimentsion  m x m x h of the error covariances. The  m x m matrices are the error covariances for each regime.
误差协方差的维数数组 m x m x h。  m x m矩阵是每种方案的误差协方差。

参数Q介绍:  h dimensional transition matrix for the MS process. h x h Markov transition matrix whose rows sum to 1 with the main weights on the diagonal elements.
h用于MS过程的尺寸转换矩阵。

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雪衣人zty

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