多因变量滚动回归

legendRoger

大家好，我想向大家请教一个滚动回归的问题。我有一堆因变量和几个自变量，而且数据中有一些NA（这些NA是连续的，不会出现数据中间掺杂NA的情况 。每一个因变量要和这些自变量进行一个线性滚动回归（36个月）。因变量大约有2000个，自变量共有5个。我希望截取这些线性回归的系数。下边的表格贴出来了一部分数据和几个自变量和因变量。我的代码如下：

rr <- rollapply(df, width = 36, FUN = function(z) coef(lm(Y1~ X1+X2, data = as.data.frame(z))), by.column = FALSE, align = "right")

这个代码有些问题，首先是他一次只能解决一个因变量；其次是获得的系数都是一样的，不能解决NA的问题。如果能有大牛帮助，我真的万分感谢！

Date    Y1 Y2  X1  X2

1/1/2006    NA  0.03    0.35    0.94
2/1/2006    NA  0.05    0.34    1.01
3/1/2006    NA  -0.09   0.37    0.76
4/1/2006    NA  0.04    0.36    0.68
5/1/2006    NA  -0.14   0.43    1.21
6/1/2006    NA  0.00    0.40    1.08
7/1/2006    NA  0.23    0.40    1.39
8/1/2006    NA  0.43    0.42    0.97
9/1/2006    NA  0.11    0.41    1.10
10/1/2006   NA  0.11    0.41    1.02
11/1/2006   NA  0.22    0.42    1.36
12/1/2006   NA  -0.31   0.40    0.84
1/1/2007    NA  -0.13   0.44    1.26
2/1/2007    NA  0.58    0.38    1.00
3/1/2007    NA  -0.02   0.43    1.24
4/1/2007    NA  -0.02   0.44    0.70
5/1/2007    NA  -0.43   0.41    1.35
6/1/2007    NA  0.04    0.40    1.32
7/1/2007    NA  0.04    0.40    0.68
8/1/2007    NA  0.14    0.42    0.86
9/1/2007    NA  0.66    0.32    0.71
10/1/2007   NA  0.11    0.32    0.62
11/1/2007   NA  0.42    0.34    0.92
12/1/2007   NA  0.16    0.27    0.35
1/1/2008    NA  1.21    0.21    0.65
2/1/2008    NA  0.16    0.13    0.37
3/1/2008    NA  -1.18   0.17    0.62
4/1/2008    NA  0.13    0.18    0.68
5/1/2008    NA  0.24    0.18    0.57
6/1/2008    NA  0.13    0.17    0.97
7/1/2008    NA  -0.50   0.15    0.96
8/1/2008    NA  -0.15   0.13    0.27
9/1/2008    NA  -2.33   0.15    0.52
10/1/2008   NA  -2.19   0.08    0.96
11/1/2008   NA  -2.20   0.03    0.62
12/1/2008   NA  2.63    0.00    0.91
1/1/2009    NA  1.51    0.00    0.75
2/1/2009    NA  -0.38   0.01    0.59
3/1/2009    NA  1.54    0.02    0.96
4/1/2009    NA  1.78    0.01    0.92
5/1/2009    NA  0.94    0.00    0.02
6/1/2009    NA  1.37    0.01    0.46
7/1/2009    NA  1.22    0.01    0.61
8/1/2009    NA  1.30    0.01    0.04
9/1/2009    NA  0.83    0.01    0.03
10/1/2009   NA  0.95    0.00    0.61
11/1/2009   NA  0.28    0.00    0.53
12/1/2009   NA  0.17    0.01    0.32
1/1/2010    1.77    NA  0.00    0.53
2/1/2010    0.39    NA  0.00    0.16
3/1/2010    0.11    NA  0.01    0.58
4/1/2010    1.26    NA  0.01    0.41
5/1/2010    0.57    NA  0.01    0.90
6/1/2010    1.48    NA  0.01    0.58
7/1/2010    1.16    NA  0.01    0.03
8/1/2010    1.37    NA  0.01    0.23
9/1/2010    0.30    NA  0.01    0.77
10/1/2010   0.63    NA  0.01    0.75
11/1/2010   -0.60   NA  0.01    0.74
12/1/2010   -0.91   NA  0.01    0.41
1/1/2011    0.26    NA  0.01    0.64
2/1/2011    0.42    NA  0.01    0.65
3/1/2011    0.01    NA  0.01    0.38
4/1/2011    1.52    NA  0.00    0.15
5/1/2011    1.15    NA  0.00    0.25
6/1/2011    -0.23   NA  0.00    0.49
7/1/2011    1.69    NA  0.00    0.66
8/1/2011    1.19    NA  0.01    0.88
9/1/2011    0.62    NA  0.00    0.41
10/1/2011   0.36    NA  0.00    0.27
11/1/2011   -0.24   NA  0.00    0.91
12/1/2011   1.27    NA  0.00    0.97
1/1/2012    1.11    NA  0.00    0.41
2/1/2012    0.10    NA  0.00    1.00
3/1/2012    -0.43   NA  0.00    0.80
4/1/2012    1.25    NA  0.00    0.89
5/1/2012    0.99    NA  0.01    0.41
6/1/2012    0.25    NA  0.00    0.96
7/1/2012    1.59    NA  0.00    0.06
8/1/2012    0.16    NA  0.01    0.83
9/1/2012    0.38    NA  0.01    0.32
10/1/2012   0.23    NA  0.01    0.94
11/1/2012   0.27    NA  0.01    0.72
12/1/2012   -0.22   NA  0.01    0.85