如何用copula求VaR（value at risk）？

gpriest1412

请教大家，如何用copula求VaR？我用MC生成了一个二元copula，但是在计算VaR的时候，使用jvnVaR包，里面的入参形式是：
jVaR(type, Return, Alpha, N_th_day)

其中Return是一个时间序列。
问题来了，二元copula每个时间点是有F（x,y）的，我用的t-copula作为链接函数，请问应该怎么计算VaR？